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| 金融危机期间各国股市联动性分析 | |
| 引用本文： | 沈钦华,谈儒勇,赵雷.金融危机期间各国股市联动性分析[J].学海,2011(4):87-93. |
| 作者姓名： | 沈钦华 谈儒勇 赵雷 |
| 作者单位： | 1. 中国社会科学院金融研究所,北京,100732 2. 上海财经大学与上海农商银行小企业融资研究中心,上海,200433 3. 上海财经大学金融学院,上海,200433 |
| 基金项目： | 2008年国家社会科学基金重大项目“保持经济稳定、金融稳定和资本市场稳定对策研究”(项目号:08&ZD036)资助 |
| 摘 要： | 本文运用计量模型对金融危机期间的上证综合指数、恒生指数和道琼斯指数进行分析,并且运用概率方法对上述结果进行佐证。最终发现:在影响力方面,美股占有优势,港股影响力最弱,美股、沪市、港股间具有单向影响;在下行阶段,股市间的影响有所增强;沪市对美股的下行具有抗跌性。以上结论表明:沪市受外围市场的负面影响较弱,恢复市场健康运行的注意力可以主要放在国内,但也应适当关注国际环境,加强国际合作。 |
| 关 键 词： | 金融危机 股市 联动性 因果 概率 |
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